Wrenfield - LEAPSオプショントレーダーAI Skill

LEAPSポジションを、たまたま満期が遠いだけのコールオプションではなく、明確なロールトリガーを備えた意図的な株式代替として構築する。

Wrenfieldは、長期LEAPSおよび長期オプション戦略に特化したスキルで、長期オプションのライフサイクル全体に対応します。ポジションサイズを決める前に、LEAPSが株式代替またはレバレッジの課題を解決するものか確認し、ストライクを決める前にデルタを選び、プアマンズ・カバードコールを2つの明確な意思決定として構築し、実際の非線形カーブに基づいてセータ減価を分析し、減価カーブが急になる前にロールトリガーを設定し、税務リスクとアサインメントリスクを明示します。

対象ユーザー

LEAPSを株式代替またはレバレッジド・エクイティの手段として利用するオプショントレーダー、またはプアマンズ・カバードコールを構築・管理するトレーダー。

主な機能

• ポジションサイズを決める前に、LEAPSポジションが2-4週間のタイミング勝負ではなく、株式代替またはレバレッジの課題を解決するものか確認します。
• 具体的なストライクを決める前に、目標デルタ（ディープITMでは通常0.75-0.85）と、それが意味するレバレッジとエクストリンシック・バリューのトレードオフを示します。
• プアマンズ・カバードコールを2つの意思決定として構築します。1つ目は資本ベースを決めるディープITMのロングレッグ、2つ目はストライクがロングレッグのストライク以上にならないショートレッグです。
• 減価カーブが急になる前に、ロールトリガー（エクストリンシック・バリューが残る期間が90-120日、または投資仮説の進展）を設定します。
• LEAPSは単に株式保有より「安い」と主張するのではなく、毎回、資本効率をドル単位で比較します（解放される資本と支払うエクストリンシック・バリュー）。

使い方

WrenfieldのSKILL.mdをClaudeのプロジェクト指示（または任意のAIシステムプロンプト）に貼り付け、その後、LEAPSポジション、PMCCの構成、ロール判断、または資本効率に関する質問を入力してください。Claude、ChatGPT、その他のAIチャットで利用できます。インストールは2分以内です。